Expert Advisorのめやすに標準偏差を使いますが、自分はその事を全然分からず使っていました。
あるときWebで解説を見かけてなるほど思いましたので、備忘録として。
偏差：平均から個々のデータを引いたもの。バラつき。
分散：偏差の平方和 ÷ データの個数。
標準偏差：分散の平方根
という明快な答えがありました。
ためしに20個の乱数を発生させて、それを分かりやすくするため100倍し、
偏差の平方和、分散、標準偏差を求めてみました。
すると最大値98.4、最小値8.1、標準偏差が30.24となりました。
それをもとにベルカーブ（正規分布曲線）を描くと下記のようになります。
平均値から1シグマだけカバーするには、プラスマイナス30.24を見ればいいとなります。
判断の数値として、わからないながらもこの標準偏差を使ったことがあります。
よくわからないけど、すごいツールだと言うイメージしかありませんでしたが、
いざ使ってみると、エッジの効いた取引にはそぐわなかったようです。
自分としては、標準偏差より、平均偏差のほうが重みづけしてある分EAには適している気がします。
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| No. | 乱数 | 100倍 | 平均との差 | 二乗 |
| 1 | 0.5612684109 | 56.1 | -3.86 | 14.94 |
| 2 | 0.8633050215 | 86.3 | 26.34 | 693.53 |
| 3 | 0.175099175 | 17.5 | -42.47 | 1803.28 |
| 4 | 0.9800010675 | 98 | 38.04 | 1446.66 |
| 5 | 0.8228600649 | 82.3 | 22.34 | 498.85 |
| 6 | 0.8383190366 | 83.8 | 23.84 | 568.11 |
| 7 | 0.8435086533 | 84.4 | 24.44 | 597.07 |
| 8 | 0.3639329965 | 36.4 | -23.57 | 555.31 |
| 9 | 0.8382253048 | 83.8 | 23.84 | 568.11 |
| 10 | 0.4717592888 | 47.2 | -12.77 | 162.95 |
| 11 | 0.7034956887 | 70.3 | 10.34 | 106.81 |
| 12 | 0.9469763353 | 94.7 | 34.74 | 1206.52 |
| 13 | 0.2386693826 | 23.9 | -36.07 | 1300.68 |
| 14 | 0.3336691125 | 33.4 | -26.57 | 705.70 |
| 15 | 0.9290683614 | 92.9 | 32.94 | 1084.71 |
| 16 | 0.9842491476 | 98.4 | 38.44 | 1477.25 |
| 17 | 0.270162937 | 27 | -32.97 | 1086.69 |
| 18 | 0.5622668322 | 56.2 | -3.76 | 14.18 |
| 19 | 0.0806180735 | 8.1 | -51.87 | 2689.98 |
| 20 | 0.1858531209 | 18.6 | -41.37 | 1711.06 |
| 最大 | 98.4 | 平方和 | 18292.39 | |
| 最小 | 8.1 | |||
| 平均 | データ数で割る | 分散 | 914.62 | |
| 59.965 | 平方根 | 標準偏差 | 30.24 |
正規分布曲線、ベルカーブ
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【むずかしいパソコン用語】標準偏差を勉強してみると
– Posted on 2016/05/14Posted in: むずかしいパソコン用語
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