シャープレシオ Archive

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【Expert Advisor】シャープレシオとは

投資効率を調べるための指標

計算式は、シャープレシオ=(リターン-無リスク資産のリターン)/リスク

リスク:標準偏差

無リスク資産:リスクフリー資産とは、元本が保証された安全な資産のこと。

投資対象の元本の回収、収益の見通しの両方が不確実な危険資産(リスク資産)の反意語である。

危険資産の例としては、株式、不動産、債券、投資信託などが挙げられる。

一方、日本の国債は無リスク資産とみなされる。

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【Expert Advisor】2016/05 Zスコア シャープレシオ

201605

ストラテジー PF 標準偏差 シャープレシオ Z-スコア 期待値/pips 金額
01   0.62   -0.19 0.37    
02   0.94   -0.01 4.96    
03   1.58   0.07 -0.60    
04  





05   0.52   0.33 1.40    
06   0.59   -0.26 -1.64    
07   1.41   0.09 -1.98    
08   0.73   -0.04 0.35    
09   0.91   -0.04 0.02    
10   2.67   0.47 -0.99    
11   1.07   0.04 -0.55    
12   0.18   -0.16 -1.95    








21   1.22   0.06 0.36    

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【Expert Advisor】EAのプロフィットファクター以外の成績

Expert Advisorの成績を判断する指標のひとつにプロフィットファクターがありますが、

これだけでは、その姿の全貌が見えません。

いくら成績が良くてもドローダウンが多かったり、勝率が悪かったり。

いわゆる投資効率が割る場合もあります。

それで、それ以外のシャープレシオとZスコアに注目してみました。

データを取ったばかりですので、まだよくわかりませんがもう少し見てみたいと思います。



201605途中

ストラテジー PF 標準偏差 シャープレシオ Z-スコア pips 金額
1
0.68 355 -0.16 0.23

2
0.94 812 -0.01 3.84

3
2.41 778 0.35 0.13

4






5






6






7






8
0.92 1130 0.03 0.64

9
0.81 302 -0.09 -0.10

10
2.38 653 0.57 -0.10

11
0.93 546 -0.02 -1.33

12
0.06 3308 -0.78 -1.83









13
1.11 558 0.00 -0.22





数字が大きいほど成績が良い

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