世の中には現物株や先物取引で裁定取引、アービトラージと言う取っ付きにくいやり方が有るらしい。
内容はよくわからないが、勝率が高い点に注目した。自分が知っているなかでは、自動売買で
勝率40％、プロフィットファクター 勝ち金額/負け金額 ≒ 1.5以上が優秀なシステムと考える。
長期間のバックテスト、フォワードテストで実際の運用を試したことがわかっていても、
いざ、自分が運用して大きなドローダウンとなっている時には、気分的に優れない。
そこで、その勝率に着目した。勝率が75%、プロフィットファクターが2.5超と言う点。
果たしてそのような虫のいい取引が実際に出来るものだろうか。少しく疑問。
単純な理屈では日経225先物とTOPIX先物を反対売買して利ざやをとると言うやり方。
両建てをすれば絶対に利益が出ることはないからこのやり方なのだろうが、いまいち理解に苦しむ。
自動売買で225先物の取引をしているので、ある程度の知識は有るが理解にはほど遠いところ。
勉強すればある程度のイージーオーダーシステムを組めるところまでは行くと思うが、
今までの失敗から「下手な考え休むに似たり」と言う事に行き着いたので販売システムのうち、
下図の自分の考えになるべく有ったシステムを使うことにしたいと思う。
ほとんどの自動売買は多少の凹凸があるものの、真偽いずれかわからないが、損益曲線が右肩上がり。
損する自動売買システムは存在しない。実際に運用するとバックテスト通りにならないものが一杯。
過度の最適化カーブフィッティングしてしまうから短期間のバックテストは当てにならない。
こちらは、10年間のバックテスト、商用で販売しているのである程度の信頼性、さらに、
自分が現在使っているベースのアプリケーション上で動くファイル（MT4のEAのような）を
使って運用出来るので、自分にとっては親和性が多少あるのでわかりやすいと考えている。
パソコンの基本OSの上でアプリケーションソフトを動かすみたいなもの。
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裁定取引、アービトラージ
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