システムトレード見出し プロフィットファクター(PF)
一番大事なのがプロフィットファクター(PF;profit factor)です。
PF=(勝ちトレードの総利益)÷(負けトレードの総損失)×(-1)
当然ですが、PFが高い方が優秀なストラテジーです。
つまり、「1」負ける間にどのくらい勝てるかという指標です。
例えば、「PF=2」なら負ける金額の2倍勝てるストラテジー、
「PF<1」ならやればやるほど負けるストラテジーです。
短期売買なら1.5以上でまぁ合格、2以上でかなり優秀です。
保有期間が長い場合、PFはこれより高くないと優秀とは言えません。
資金が固定される期間が長い=資金効率が悪い
資金効率の悪さを1トレード当たりの利益率で補う必要があるのです。
なお、PF<1であれば、売り買いを逆転させれば儲かります。
買い持ちで徹底的に負けるストラテジーであれば、
同じ銘柄を売り持ちすれば大儲けできますね。
したがって、一番使い物にならないのは
勝つでもなく負けるでもない「1前後」のストラテジーです。
システムトレード見出し ペイオフレシオ(POR)
POR=(勝ち1回分の平均利益)÷(負け1回分の平均損失)×(-1)
PORも高い方が優秀なストラテジーです。
「POR×(勝ちトレード数/負けトレード数)=PF」です。
PORより勝率も考慮したPFの方が使い勝手が良い指標と言えます。
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