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簡単なEAメーカーで思う事とは

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/17Posted in: 自動売買FX

先日の超簡単なEAメーカーの他にも、条件分岐変数をポップアップウインドウで

指定選択していき、EAを完成させるというEAメーカー、クリエーターがあります。

自分にとっては変数を指定するというのがむずかしいと感じます。

どの変数を選択すれば自分の求める戦略、ストラテジー、EAになるのかがわからないからです。

と、考えつつ説明の動画を見ていると作者も複数の変数があるので途中で変数の名前が

わからなくなり、一瞬戸惑った後に現在のチャートにマウスポインタを乗せました。

するとMetaTrader/データウインドウ にグラフの変数としての情報が表示されました。

そのグラフ（移動平均線）自体が変数としてMetaTraderに認識されている訳です。

これならコードをいちから書けない自分でもなんとかEAが出来そうです。

今年一杯かけてEAを自作してやってみたいと思います。

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データウインドウ

MetaTrader/データウインドウ

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証券会社で違うレバレッジ設定

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/16Posted in: 自動売買FX

自分では一律法人口座のレバレッジを100倍で設定したと思っていましたが、

iPhoneアプリをみると、オアンダ、FXCM、アルパリで違っています。

それぞれ50、200、100となっています。iPhoneアプリとMetaTraderとMyfxbookは

連携していますが、手動でレバレッジを入れていませんからMyfxbookがAutoUpdateを読み

表示させているものと思います。それぞれの証券会社でサーバーの基準時間が違い、

またクセもあって（スリッページ等）戸惑う事が多々ありますが、現在のところ一番私の性に

あうのはアルパリです。しかし、だんだんとレバレッジが高いFXCMのほうに比重を移すように

なるかもしれません。

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サルでも出来るEAとは

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/16Posted in: 自動売買FX

コードを書くのが実にむずかしいことと思っていました。YouTubeでの操作説明を見ると

4つのステップでEAが出来てしまいます。あまりの簡単さに笑ってしまいました。

EAのコードを書くのにはむずかしい言語を勉強しなければならず、さらにその先にも

難行苦行のバックテストフォワードテストと最適化があるのではと思っていましたが、

このようなウインドウのボタンをポンポンとクリックするとEAの出来上がりです。

それを書き出して、MetaTraderのEAのフォルダに入れて立ち上げるとバックテストが出来ます。

がっかりした事にその損益曲線のグラフが実にきれいなのです。

実際のフォワードテストを見ないとわかりませんが。

高いお金を出して買ったEAでも実際に運用してみると大幅なマイナスのものも多々あります。

株式の運用でもサルがダーツを投げたほうがマシ。というファンドもあります。

このようなツールで作られたEAが良いパフォーマンスを上げたなら世の中のEAの作者は

多分発狂するでしょう。

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案ずるより産むが易し

EAクリエーターの操作ウインドウ

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EAがちゃんと稼働しているかを確かめるには

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/15Posted in: 未分類

MetaTrader + EAでEAのパラメーターを変更するとちゃんと稼働しない事があります。

原因はわかりませんが、発売元のアドバイスで、一旦EAを削除して、再起動し、

その後EAを再度インストールすると稼働するようです。ただし、削除、再起動、インストール、

再起動という手順を間違うと、また稼働しないということがありましたので、ちゃんと稼働するには

どう確認したらいいのかが悩みの種です。もし、ちゃんと稼働しないならバックテストでも

ちゃんと動かないのではないかと思い、パラメーターを変更した後で取引が無い時間帯（土日）に

パラメーターを変更したEAのバックテストをすることで稼働チェックをしてみたいと思います。

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各EAの成績比較

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/15Posted in: 自動売買FX

各EAの成績を一覧にしてみました。

先物でもFXでもプロフィットファクター（利益/損失：一取引あたりどのくらいの利益率か）が

1.5程度のものが多いように思います。それ以下のものが多々ありますし、実際の取引をしてみたら

もっと成績が悪いEAもたくさんあります。1.5は悪くない成績です。

アービトラージ、裁定取引でも成績は2.5ならいいほうです。が、ナンピンマーチンのshima alが

2.63で、優れていますがそのなかでもkaite alはずば抜けた成績を示しています。

サンプル母数が少ないせいもありますが、4.79は極めて優秀な成績です。

地合が良ければもっと稼げるでしょうが、設定を変更するたびに動作が不安定となる

MetaTraderの性質には困っています。パラメーターの変更ぐらいで稼働しないのは頂けません。

現在のレバレッジが100倍ですので200倍のところでもう少し使ってみたいと思います。

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EA Profit Factor Standard Deviation ¥ Sharp Ratio Z-score Experctancy AHPR GHPR
shima al 2.63 5,480 0.25 -0.37（28.86％） 9.6pips/¥1870 0.12% 0.11%
kaite al 4.79 4,794 0.83 1.42（84.43％） 18.1pips/¥3916 1.31% 1.23%
goto al 0.64 1,155 -0.14 3.17（99.84％） -0.7pips/-¥168 -0.35% -0.38%
day al 0.46 699 -0.25 -1.51（87.43％） -3.2pips/-¥178 -0.37% -0.38%
kaite fxcm 0.25 7,311 -0.27 0.09（7.17％） 3.0pips/-¥2192 -0.42% -0.46%
ohany oa 1.34 173 0.12 1.57（88.35％） 1.9pips/¥18 0.21% 0.18%

パフォーマンス一覧

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【むずかしい証券用語】Z-score

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/15Posted in: むずかしいFX 証券用語

Z-score 分布の平均値からのずれを示す値.

注目している標本値と分布の平均値の差を分布の標準偏差で割った値で定義される.

Z-scoreの絶対値が大きければ大きい程，分布の平均値からのずれが大きいことを示している。

バイオテクノロジージャーナル 2006年7-8月号 Vol.6 No.4

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【むずかしい証券用語】シャープレシオ

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/15Posted in: むずかしいFX 証券用語

シャープ・レシオ　（シャープ・レシオ）

リスク（標準偏差）1単位当たりの超過リターン（リスクゼロでも得られるリターンを

上回った超過収益）を測るもので、この数値が高いほどリスクを取ったことによって

得られた超過リターンが高いこと（効率よく収益が得られたこと）を意味します。

異なる投資対象を比較する際に、同じリスクならどちらのリターンが高いかを

考えるときに役立ちます。

このシャープ・レシオは、リスク調整後のリターンを測るものとして、

投資信託の運用実績の評価などにも利用されます。

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時間限定エントリーでの時間合わせで苦労している点では2

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/15Posted in: 05 Sch

時間限定エントリーのEAで証券会社ごとに該当サーバーの設定時間が違うらしいという事で

FXCMのヘルプに確認して夏時間冬時間ともGMT±0と言うことがわかりました。

考えてみればチャートの下に表示されている時間と現在の日本時間だけそのサーバーの時間が

ずれている訳ですので、その分を補正すればよいわけです。

──────────後日談

OANDAは2014/10/04からタイムゾーンの変更をしていますね。

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変数 ① ② ③
アルパリ 開始 終了 開始 終了 開始 終了
GMT+3（夏時間） 6 9 19 3 6 9
GMT+2(冬時間) 5 8 18 2 5 8
FXCM 開始 終了 開始 終了 開始 終了
GMT±0（夏時間） 6 9 19 3 6 9
GMT±0（冬時間） 5 8 18 2 5 8
訂正 夏時間 3 6 16 0 3 6
訂正 冬時間 3 6 16 0 3 6
OANDA  開始  終了  開始 終了 開始  終了
GMT+3（夏時間） 6  9 19 3 6 9
 GMT+2(冬時間) 5  8 18 2 5  8

 

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【MetaTrader】指定した日付に直接移動するには

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/15Posted in: 未分類

MetaTraderを使っていると以前の、昔のチャートを見たい時があって、ずっとドラッグして

やっと目的の付近に行ったかと思うとまた、本日のところに行ってがっかりすることがあります。

ダイレクトに目的の日に行けないかと思って探してみると、

アクティブなチャート上でエンター、YYYY/MM/DD HH:MM で表示出来ることがわかりました。

色々知らない機能がたくさんあります。 

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指定日時表示

ここに直接日時を入力

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ポチっとな、MT4 Editor Proを注文する

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kabumagariya
– Posted on 2014/08/14Posted in: 未分類

自分でコードを書きたい（ツールを使って）という気持ちが抑えきれず、衝動買いしました。

ボタンを押すだけでコードを吐き出すツールもありましたが、きれいなコードを書き出すと

評があったこちらを注文してしまいました。データが消えるのを恐れてDVD版ですので、

手元に来るのが遅れてしまいますが。

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EAメーカー

MT4 Editor Pro

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