15455Lで前日のイブニング終わり間際に建てているので現時点では+165だけど、寄りで下げると
思うので、+100くらいかな。ひょっとするともう少し下げるかもしれません。
日中の売買高が大きいのは驚き。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
11/18にLenovoに注文した取引用PCがようやく出荷された模様。おおよそ10日かかりました。
先物の自動売買は、PCに瞬間的に不可がたくさんかかるようですので1ストラテジー1PCです。
いろいろ試した結果VPSではCPU使用率が不可に耐えきれず適当ではありませんでした。
当初二週間と言っていたので、少しうちわのような感じです。今週の土日で設定になるかと思います。
裁定取引ははじめてですので、今からお金の移動をしておいて設定に備えます。
設定が終わっても、一週間から二週間はデータ取りですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Lenovoのロゴ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
売り建ての損切りと、引け間際の買いですかぁ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013/11/26
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前日の買いを精算。大きく狙うために下げ始めたところまでホールドするのはしょうがない。
今月はプラスになれるか微妙なところ。現在はマイナス。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013/11/25
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自分が使っているExpert Advisorは、ナンピンマーチンという方式なので逆方向に動いて
証拠金維持率が100％を割った時にはブローカーによる強制決済という可能性があります。
そこで、概ねメールによる説明を受けていたのですが、ねんのために電話で聞いてみました。
強制決済は口座ごと。証拠金維持率が100％割ったら各人に通知。
判断のタイミングは、ニューヨーク時間の終わりに計算。その後戻っても関係ない。
対策は証拠金維持率が100％に戻るまでポジションを決済するか、入金するかの2パターン。
期限は次の日の午前12：30。それまでにない場合は強制決済を受ける。
証拠金維持率が15％以下になったら全ポジション決済。100％から15％までは証拠金が回復する
までのポジションを決済。どのポジションを決済するかはブローカーの判断。
ということでした。いきなり証拠金維持率が15％になることはないでしょうから、
もう少し様子を見るところです。少しロットを上げすぎました。また退場はしたくないですけどね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
久しぶりにはまった展開。しかし、月単位では現在マイナス。6勝13敗=勝率31％（平均40％）
気分的にはすこし凹む。今後に期待。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013/11/21
建玉は前日イブニングで15280
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
VPSは構成上メモリーとCPUが貧弱に出来ています。ですので短時間で不可のかかるアプリや、
Expert Advisor、ストラテジーには不向きです。その点ではMetaTraderはリソースを食わないので
適していると思います。下記のVPAはCPUが2.5GHz（多分デュアルでない）1.0MBのメモリー。
これでは、力がかかるものを動かすのは無理です。ひとつのアプリ（MetaTrader）と
ひとつのExpert Advisorだけ動かしているのでもこの状態で、CPU使用率が4％ですが、
メモリーの使用率は81％となっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
CPUとメモリーの使用具合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プロフィットファクターがいいのでこのストラテジーを選択したのですが、勝率が悪く、
気分が優れません。勝率が良いものとの組み合わせが必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013/11/20
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
システムトレード見出し プロフィットファクター（PF）
一番大事なのがプロフィットファクター（PF;profit factor）です。
PF＝（勝ちトレードの総利益）÷（負けトレードの総損失）×（-1）
当然ですが、PFが高い方が優秀なストラテジーです。
つまり、「1」負ける間にどのくらい勝てるかという指標です。
例えば、「PF=2」なら負ける金額の2倍勝てるストラテジー、
「PF＜1」ならやればやるほど負けるストラテジーです。
短期売買なら1.5以上でまぁ合格、2以上でかなり優秀です。
保有期間が長い場合、PFはこれより高くないと優秀とは言えません。
資金が固定される期間が長い＝資金効率が悪い
資金効率の悪さを1トレード当たりの利益率で補う必要があるのです。
なお、PF＜1であれば、売り買いを逆転させれば儲かります。
買い持ちで徹底的に負けるストラテジーであれば、
同じ銘柄を売り持ちすれば大儲けできますね。
したがって、一番使い物にならないのは
勝つでもなく負けるでもない「1前後」のストラテジーです。
システムトレード見出し ペイオフレシオ（POR）
POR＝（勝ち1回分の平均利益）÷（負け1回分の平均損失）×（-1）
PORも高い方が優秀なストラテジーです。
「POR×（勝ちトレード数/負けトレード数）＝PF」です。
PORより勝率も考慮したPFの方が使い勝手が良い指標と言えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
