About Author: kabumagariya

10/01　フォワードテスト

フォワードテストとは、実際の取引のことを言います

10/01　カーブフィッティング

カーブフィッティングとは指標やパラメーターを調整していくうちに、

ある決まった投資対象、決まった期間において、

勝率１００％といった具合に完璧に近いシステムが出来てしまうことをいう。

カーブフィッティングは最適化とも呼ばれ、

極端に最適化されたシステムは過去のデータの上に

一番利益が出るように後から線を引いたようなものなので、

運用を始めた途端に利益が出なくなる。



過去に完全にフィッティングされたトレードシステムは、

運用を開始した途端に機能しなくなる、つまり儲からなくなることが多いために、

カーブフィッティングはシステムトレーを実践する上で、

最も気をつけるべきこととされる。



構築したトレードシステムがカーブフィッティングされているか、

そうでないかについて厳密に見分けるのは困難だが、

いくつかのチェック項目はあげられる。

例）検証段階において十分なトレード数を経て開発されているか？

十分な期間の検証がなされているか？等

またカーブフィッティングの問題を避けるために、

条件はパラメーター数を制限した単純なものとする方法もある。



例えばＸ日の移動平均線をＹ日の移動平均線がブレイクした場合に買いという

移動平均交差をある銘柄に適用した場合について考える。


シミュレーションで1990年から2000年までの期間で最も利益がでるように

Ｘ＝60日、Ｙ＝10日と最適化しても、

2001年以降、Ｘ＝40、Ｙ＝20では利益がでなくなるというのがカーブフィッティングの問題である。

10/01　しきい値

何箇所かググって見て、最も明快な答えが以下の文章

しきいち 【しきい値】 border line

一般に境界線、境目のことを指し、ある値以上で効果が現れ、それ以下では効果が現れないことをいう。

デジタルでは、0と1の境界線のこと。