利幅が少ないが勝率が高い裁定取引アービトラージの手口として取り扱う商品の組み合わせでは、
同じようにして動く日経225先物とTOPIX先物。それがＮT倍率が高い時に、片方の日経225先物を
売って、TOPIX先物を買い、ＮT倍率が低くなったら同時に処分すると言うやり方。
言葉にすると簡単ですが、いざ行おうとするとエントリーのタイミングとイグジットのタイミングが、
閾値（しきいち）を計算しなければわからないと言うところが大変厄介な代物です。
その部分を手作業でするには膨大な作業量が見込まれますから、個人では難しいと言う事になります。
この対策として、その部分がパッケージになった商品を買って利用することを考えています。
設定が難しいながらも、勝率が高い（≒プロフィットファクターが大きい）ところは魅力です。
自動売買のFX取引EAではリターンが月に3から5%のものが優秀なストラテジーだと思います。
それが、裁定取引では概算で10から12％くらいになります。（反面金額が少ない）そのため、
大人でないと儲からないと言う事になりますが、コツコツと利益を上げることができるのは魅力です。
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アービトラージ（裁定取引）の手法とは
– Posted on 2013/12/21Posted in: 自動売買裁定取引
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