Expert Advisorの成績を判断する指標のひとつにプロフィットファクターがありますが、
これだけでは、その姿の全貌が見えません。
いくら成績が良くてもドローダウンが多かったり、勝率が悪かったり。
いわゆる投資効率が割る場合もあります。
それで、それ以外のシャープレシオとZスコアに注目してみました。
データを取ったばかりですので、まだよくわかりませんがもう少し見てみたいと思います。
| 201605途中 | |||||||
| ストラテジー | PF | 標準偏差 | シャープレシオ | Z-スコア | pips | 金額 | |
| 1 | 0.68 | 355 | -0.16 | 0.23 | |||
| 2 | 0.94 | 812 | -0.01 | 3.84 | |||
| 3 | 2.41 | 778 | 0.35 | 0.13 | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 0.92 | 1130 | 0.03 | 0.64 | |||
| 9 | 0.81 | 302 | -0.09 | -0.10 | |||
| 10 | 2.38 | 653 | 0.57 | -0.10 | |||
| 11 | 0.93 | 546 | -0.02 | -1.33 | |||
| 12 | 0.06 | 3308 | -0.78 | -1.83 | |||
| 13 | 1.11 | 558 | 0.00 | -0.22 | |||
| 数字が大きいほど成績が良い | |||||||
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【Expert Advisor】EAのプロフィットファクター以外の成績
– Posted on 2016/05/19Posted in: Expert Advisor
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