【むずかしい証券用語】シャープレシオとは?

このExpert Advisorでは、まだ20日ほど(取引回数18回)しか、取引していません。

プロフィットファクター(総勝ち金額/総負け金額、平均勝ち負けの合計だった気が)

が大きい小さいしか気にしていませんでしたが、

それだけだとドローダウンのリスクがどの位あるかが、一目では分かりません。

そのための指標が欲しいところでした。

Myfxbookを見ているとシャープレシオと言う表示が目に入りました。

そのほかにも見慣れない用語が並んでいます。

──────────プロフィットファクター

Profit Factor

利益率(すべての負けトレード合計の)何度も売上総利益は(合計すべての勝ち取引)の

総損失を超える方法を示しています。値が大きいほど。

(取引回数が少ないので、現在では2.19になっています。最終的には1.25から1.30位に落ち着くと思います)

──────────標準偏差

Standard Deviation

標準偏差は、変動の統計的な指標です。それは平均、そこからどのくらいの変動や分散示しています 。

(期待値)

(Deviationって偏差の意味だったのか。と言うことを知りました。現在では¥455.27になっています)

──────────Z-score

Z-Score

Z – Scoreのは、勝と損失筋で生成し、取引システムの能力を計算するために使用されます。

これは、生成される縞がランダムパターンかどうかである場合は、

こちらを参照してくださいすることができます。

In this system, there is a 52.85% chance that 利益の損失による利益および損失が続きます。

(現在では-0.72 (52.85%)となっています。中央値からそれほど離れていない。

と言う事を示しているのではないかと思います)

Z-score

分布の平均値からのずれを示す値.注目している標本値と分布の平均値の差を

分布の標準偏差で割った値で定義される.Z-scoreの絶対値が大きければ大きい程,

分布の平均値からのずれが大きいことを示している.

──────────自分の理解

標準偏差の中央値からどのくらい離れているか?を示す値でないか?

と受け取っています。

──────────AHPR

AHPR

算術平均保有期間は、またはAHPR、平均保有期間リターンです。

システムは、各トレードの平均0.20%の利益になります。

──────────GHPR

GHPR

幾何平均保有期間は、またはGHPR、幾何学的な保有期間リターンです。

複利場合は最高の利益を行います最大GHPRを有するシステム。

配合場合、システムはお金を失うことになるGHPR <0%を意味します。

──────────自分の理解

自分なりに考えると、二つの曲線は相反する関係になるので、

この二つの曲線に挟まれた範囲が、自然な取引範囲となるのでは?

と考えます。

──────────期待値

Expectancy

寿命はあなたがする(勝っても負けても)すべての貿易に期待できることを説明しています。

The account is expected to make ¥142.69 on each trade

10.9 Pips / ¥142.69

月間20取引で、200pipsなら10万通貨で、20万円くらいになりますでしょうか。

この位を目指したいですね。

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