【むずかしいFX 証券用語】AHPR

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kabumagariya
– Posted on 2017/01/23Posted in: むずかしいFX 証券用語

Expert Advisorを評価する数値としてAHPRがあり、自分の知っている語句で検索しても、

希望の結果を得られなかったので、MQLのサイトで調べてみた。

参照先：https://www.mql5.com/ja/articles/1492

検索語句「Expert Advisor AHPR」

保有期間利回り（HPR）

ラルフ・ビンス氏は著書 The Mathematics of Money Management で、

HPR（保有期間利回り）の概念を用いています。

10% の利益を出したトレードは HPR=1+0.10=1.10 です。

10% の損失に終わったトレードは HPR=1-0.10=0.90 です。

トレードに対する HPR の値はトレードが終了したあとの残高値（BalanceClose）を

トレード開始時の残高値（BalanceOpen）で割っても求めることができます。

HPR=BalanceClose/BalanceOpen です。

よって、すべてのトレードには金額での結果と HPR で表現される結果の両方があるのです。

これでトレードされる契約サイズで個別にシステムを比較することができるのです。

そのような比較に使用される指数のひとつは算術平均、AHPR（平均保有期間利回り）です。

1回500ドルで30回取引をした場合

トレード No. 残高（$） 結果（$） 終了時残高（$） HPR
1 500 -17.08 482.92 0.9658
2 482.92 -41 441.92 0.9151
3 441.92 147.8 589.72 1.3344
4 589.72 -159.96 429.76 0.7288
5 429.76 216.97 646.73 1.5049
6 646.73 98.3 745.03 1.152
7 745.03 -87.74 657.29 0.8822
8 657.29 -27.84 629.45 0.9576
9 629.45 12.34 641.79 1.0196
10 641.79 48.14 689.93 1.075
11 689.93 -60.91 629.02 0.9117
12 629.02 10.63 639.65 1.0169
13 639.65 -125.42 514.23 0.8039
14 514.23 -27.81 486.42 0.9459
15 486.42 88.03 574.45 1.181
16 574.45 32.93 607.38 1.0573
17 607.38 54.82 662.2 1.0903
18 662.2 -160.1 502.1 0.7582
19 502.1 -83.37 418.73 0.834
20 418.73 118.4 537.13 1.2828
21 537.13 145.65 682.78 1.2712
22 682.78 48.44 731.22 1.0709
23 731.22 77.39 808.61 1.1058
24 808.61 57.48 866.09 1.0711
25 866.09 67.75 933.84 1.0782
26 933.84 -127.1 806.74 0.8639
27 806.74 -70.18 736.56 0.913
28 736.56 -127.61 608.95 0.8267
29 608.95 31.31 640.26 1.0514
30 640.26 -12.55 627.71 0.9804



合計 30.65



AHPR 1.022



%表示 102.17%

終了時残高/開始時残高（500ドル）がHPR。

多分自分の予想では、保有期間利回りなので、hold period rateの頭文字をとって、HPRかと。

平均だから、average hold period rateで、AHPRかな？

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kabumagariya
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