システムトレード見出し プロフィットファクター（PF）

一番大事なのがプロフィットファクター（PF;profit factor）です。

PF＝（勝ちトレードの総利益）÷（負けトレードの総損失）×（-1）

当然ですが、PFが高い方が優秀なストラテジーです。

つまり、「1」負ける間にどのくらい勝てるかという指標です。

例えば、「PF=2」なら負ける金額の2倍勝てるストラテジー、

「PF＜1」ならやればやるほど負けるストラテジーです。

短期売買なら1.5以上でまぁ合格、2以上でかなり優秀です。

保有期間が長い場合、PFはこれより高くないと優秀とは言えません。

資金が固定される期間が長い＝資金効率が悪い

資金効率の悪さを1トレード当たりの利益率で補う必要があるのです。

なお、PF＜1であれば、売り買いを逆転させれば儲かります。

買い持ちで徹底的に負けるストラテジーであれば、

同じ銘柄を売り持ちすれば大儲けできますね。

したがって、一番使い物にならないのは

勝つでもなく負けるでもない「1前後」のストラテジーです。

システムトレード見出し ペイオフレシオ（POR）

POR＝（勝ち1回分の平均利益）÷（負け1回分の平均損失）×（-1）

PORも高い方が優秀なストラテジーです。

「POR×（勝ちトレード数/負けトレード数）＝PF」です。

PORより勝率も考慮したPFの方が使い勝手が良い指標と言えます。

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【むずかしい証券用語】PORペイオフレシオとPFプロフィットファクター