投資効率を調べるための指標
計算式は、シャープレシオ=（リターン-無リスク資産のリターン）/リスク
リスク：標準偏差
無リスク資産：リスクフリー資産とは、元本が保証された安全な資産のこと。
投資対象の元本の回収、収益の見通しの両方が不確実な危険資産（リスク資産）の反意語である。
危険資産の例としては、株式、不動産、債券、投資信託などが挙げられる。
一方、日本の国債は無リスク資産とみなされる。
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| 201605 | |||||||
| ストラテジー | PF | 標準偏差 | シャープレシオ | Z-スコア | 期待値/pips | 金額 | |
| 01 | 0.62 | -0.19 | 0.37 | ||||
| 02 | 0.94 | -0.01 | 4.96 | ||||
| 03 | 1.58 | 0.07 | -0.60 | ||||
| 04 | |||||||
| 05 | 0.52 | 0.33 | 1.40 | ||||
| 06 | 0.59 | -0.26 | -1.64 | ||||
| 07 | 1.41 | 0.09 | -1.98 | ||||
| 08 | 0.73 | -0.04 | 0.35 | ||||
| 09 | 0.91 | -0.04 | 0.02 | ||||
| 10 | 2.67 | 0.47 | -0.99 | ||||
| 11 | 1.07 | 0.04 | -0.55 | ||||
| 12 | 0.18 | -0.16 | -1.95 | ||||
| 21 | 1.22 | 0.06 | 0.36 | ||||
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Expert Advisorの成績を判断する指標のひとつにプロフィットファクターがありますが、
これだけでは、その姿の全貌が見えません。
いくら成績が良くてもドローダウンが多かったり、勝率が悪かったり。
いわゆる投資効率が割る場合もあります。
それで、それ以外のシャープレシオとZスコアに注目してみました。
データを取ったばかりですので、まだよくわかりませんがもう少し見てみたいと思います。
| 201605途中 | |||||||
| ストラテジー | PF | 標準偏差 | シャープレシオ | Z-スコア | pips | 金額 | |
| 1 | 0.68 | 355 | -0.16 | 0.23 | |||
| 2 | 0.94 | 812 | -0.01 | 3.84 | |||
| 3 | 2.41 | 778 | 0.35 | 0.13 | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 0.92 | 1130 | 0.03 | 0.64 | |||
| 9 | 0.81 | 302 | -0.09 | -0.10 | |||
| 10 | 2.38 | 653 | 0.57 | -0.10 | |||
| 11 | 0.93 | 546 | -0.02 | -1.33 | |||
| 12 | 0.06 | 3308 | -0.78 | -1.83 | |||
| 13 | 1.11 | 558 | 0.00 | -0.22 | |||
| 数字が大きいほど成績が良い | |||||||
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