Hull EAの設定を間違ったので一月はマイナスで終わってしまった。
そこでTPを外した場合の取引をデモしてみた。
計算結果が短い期間なので、AHPRが出せないが、（計算上）TPとHPRがおなじで1.87となる。
トラタヌでリスクはあるけど、やってみる価値があるので、まずはデモ取引でチェックしてみる。
| Hull 2017/01のデモ取引結果 | |||
| 取引回数 | gain/pips | loss/pips | 備考 |
| 1 | 49 | ||
| 2 | 32 | ||
| 3 | 155 | ||
| 4 | 82 | ||
| 5 | 56 | ||
| 6 | 40 | ||
| 7 | 22 | ||
| 8 | 88 | ||
| 9 | 26 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 33 | ||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 38 | ||
| 14 | 17 | ||
| 15 | 93 | ||
| 16 | 205 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 86 | ||
| 19 | 91 | ||
| 20 | 27 | ||
| 21 | 5 | ||
| 22 | 44 | ||
| 23 | 58 | ||
| 24 | 113 | ||
| 25 | 113 | ||
| 合計 | 999 | 534 | 465 |
| HPR | 1.87 | ||
自分が今使っているExpert Advisorの評価をプロフィットファクター以外の数値で評価してみた。
Myfxbookで数字を統計しているのでそれを使っての検討。
ごくアバウトな捉え方では、AHPRが一取引ごとの投資額に対する増加率と考えている。
ちょっと数字に慣れるまでに時間がかかるような気がする。
EA01、02が1.00より小さいが、過去のダメなEAの成績を引きずっているのでこの数値はやむをえない。
しかし、早晩1.0超えを回復する見込み。
| 各数値比較 | ||||
| EA | プロフィットファクター | AHPR（%） | GHPR（%） | 備考 |
| 01 | 0.92 | +0.01 | -0.03 | 平均足 |
| 02 | 0.91 | -0.08 | -0.05 | ブレークアウト |
| 04 | 1.15 | +3.24 | +0.34 | 一目 |
| 05 | 1.13 | +0.19 | +0.06 | 移動平均 |
| 08 | 1.49 | +0.09 | +0.46 | Tidan |
| 21 | 1.23 | +0.53 | +0.24 | 移動平均 |
| 41 | 1.00 | +1.60 | +0.02 | 移動平均 |
Expert Advisorの評価数字
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こちらもむずかしい用語。
Myfxbookの右下に書いてあるのでこれもまた、MQLドットコムで調べてみた。
GHPR（幾何学的保有期間利回り）
幾何学 → Geometry
N －トレード額
BalanceOpen －アカウントの初期状態
BalanceClose －アカウントの最終状態
計算式 GHPR=(BalanceClose/BalanceOpen)^(1/N)
──────────
最大の GHPR を持つシステムは、再投資を基にトレードを行う場合には、最高の利益を出します。
下の GHPR は、再投資を基にトレードを行えば、システムが資金を失うことを意味します。
AHPR、GHPR 間の違いをうまく説明するのはサスケンのアカウント履歴です。
彼は長期にわたり「チャンピオンシップ」のリーダーでした。
AHPR=9.98% には感動しますが、最終的な GHPR=-27.68% はすべてを大局的に見ます
この取引額の逆数のべき数が理解できないが、ひとつの指標なのでおぼえないと。
↑の文章は、AHPRよりGHPRが評価する指標として役に立つ。と言っている気がする。
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Expert Advisorを評価する数値としてAHPRがあり、自分の知っている語句で検索しても、
希望の結果を得られなかったので、MQLのサイトで調べてみた。
参照先：https://www.mql5.com/ja/articles/1492
検索語句「Expert Advisor AHPR」
保有期間利回り（HPR）
ラルフ・ビンス氏は著書 The Mathematics of Money Management で、
HPR（保有期間利回り）の概念を用いています。
10% の利益を出したトレードは HPR=1+0.10=1.10 です。
10% の損失に終わったトレードは HPR=1-0.10=0.90 です。
トレードに対する HPR の値はトレードが終了したあとの残高値（BalanceClose）を
トレード開始時の残高値（BalanceOpen）で割っても求めることができます。
HPR=BalanceClose/BalanceOpen です。
よって、すべてのトレードには金額での結果と HPR で表現される結果の両方があるのです。
これでトレードされる契約サイズで個別にシステムを比較することができるのです。
そのような比較に使用される指数のひとつは算術平均、AHPR（平均保有期間利回り）です。
1回500ドルで30回取引をした場合
| トレード No. | 残高（$） | 結果（$） | 終了時残高（$） | HPR |
| 1 | 500 | -17.08 | 482.92 | 0.9658 |
| 2 | 482.92 | -41 | 441.92 | 0.9151 |
| 3 | 441.92 | 147.8 | 589.72 | 1.3344 |
| 4 | 589.72 | -159.96 | 429.76 | 0.7288 |
| 5 | 429.76 | 216.97 | 646.73 | 1.5049 |
| 6 | 646.73 | 98.3 | 745.03 | 1.152 |
| 7 | 745.03 | -87.74 | 657.29 | 0.8822 |
| 8 | 657.29 | -27.84 | 629.45 | 0.9576 |
| 9 | 629.45 | 12.34 | 641.79 | 1.0196 |
| 10 | 641.79 | 48.14 | 689.93 | 1.075 |
| 11 | 689.93 | -60.91 | 629.02 | 0.9117 |
| 12 | 629.02 | 10.63 | 639.65 | 1.0169 |
| 13 | 639.65 | -125.42 | 514.23 | 0.8039 |
| 14 | 514.23 | -27.81 | 486.42 | 0.9459 |
| 15 | 486.42 | 88.03 | 574.45 | 1.181 |
| 16 | 574.45 | 32.93 | 607.38 | 1.0573 |
| 17 | 607.38 | 54.82 | 662.2 | 1.0903 |
| 18 | 662.2 | -160.1 | 502.1 | 0.7582 |
| 19 | 502.1 | -83.37 | 418.73 | 0.834 |
| 20 | 418.73 | 118.4 | 537.13 | 1.2828 |
| 21 | 537.13 | 145.65 | 682.78 | 1.2712 |
| 22 | 682.78 | 48.44 | 731.22 | 1.0709 |
| 23 | 731.22 | 77.39 | 808.61 | 1.1058 |
| 24 | 808.61 | 57.48 | 866.09 | 1.0711 |
| 25 | 866.09 | 67.75 | 933.84 | 1.0782 |
| 26 | 933.84 | -127.1 | 806.74 | 0.8639 |
| 27 | 806.74 | -70.18 | 736.56 | 0.913 |
| 28 | 736.56 | -127.61 | 608.95 | 0.8267 |
| 29 | 608.95 | 31.31 | 640.26 | 1.0514 |
| 30 | 640.26 | -12.55 | 627.71 | 0.9804 |
| 合計 | 30.65 | |||
| AHPR | 1.022 | |||
| %表示 | 102.17% |
終了時残高/開始時残高（500ドル）がHPR。
多分自分の予想では、保有期間利回りなので、hold period rateの頭文字をとって、HPRかと。
平均だから、average hold period rateで、AHPRかな？
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このExpert Advisorでは、まだ20日ほど（取引回数18回）しか、取引していません。
プロフィットファクター（総勝ち金額/総負け金額、平均勝ち負けの合計だった気が）
が大きい小さいしか気にしていませんでしたが、
それだけだとドローダウンのリスクがどの位あるかが、一目では分かりません。
そのための指標が欲しいところでした。
Myfxbookを見ているとシャープレシオと言う表示が目に入りました。
そのほかにも見慣れない用語が並んでいます。
──────────プロフィットファクター
Profit Factor
利益率（すべての負けトレード合計の）何度も売上総利益は（合計すべての勝ち取引）の
総損失を超える方法を示しています。値が大きいほど。
（取引回数が少ないので、現在では2.19になっています。最終的には1.25から1.30位に落ち着くと思います）
──────────標準偏差
Standard Deviation
標準偏差は、変動の統計的な指標です。それは平均、そこからどのくらいの変動や分散示しています 。
(期待値)
（Deviationって偏差の意味だったのか。と言うことを知りました。現在では¥455.27になっています）
──────────Z-score
Z-Score
Z – Scoreのは、勝と損失筋で生成し、取引システムの能力を計算するために使用されます。
これは、生成される縞がランダムパターンかどうかである場合は、
こちらを参照してくださいすることができます。
In this system, there is a 52.85% chance that 利益の損失による利益および損失が続きます。
（現在では-0.72 (52.85%)となっています。中央値からそれほど離れていない。
と言う事を示しているのではないかと思います）
Z-score
分布の平均値からのずれを示す値．注目している標本値と分布の平均値の差を
分布の標準偏差で割った値で定義される．Z-scoreの絶対値が大きければ大きい程，
分布の平均値からのずれが大きいことを示している．
──────────自分の理解
標準偏差の中央値からどのくらい離れているか？を示す値でないか？
と受け取っています。
──────────AHPR
AHPR
算術平均保有期間は、またはAHPR、平均保有期間リターンです。
システムは、各トレードの平均0.20％の利益になります。
──────────GHPR
GHPR
幾何平均保有期間は、またはGHPR、幾何学的な保有期間リターンです。
複利場合は最高の利益を行います最大GHPRを有するシステム。
配合場合、システムはお金を失うことになるGHPR <0%を意味します。
──────────自分の理解
自分なりに考えると、二つの曲線は相反する関係になるので、
この二つの曲線に挟まれた範囲が、自然な取引範囲となるのでは？
と考えます。
──────────期待値
Expectancy
寿命はあなたがする（勝っても負けても）すべての貿易に期待できることを説明しています。
The account is expected to make ¥142.69 on each trade
10.9 Pips / ¥142.69
月間20取引で、200pipsなら10万通貨で、20万円くらいになりますでしょうか。
この位を目指したいですね。
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各EAの成績を一覧にしてみました。
先物でもFXでもプロフィットファクター（利益/損失：一取引あたりどのくらいの利益率か）が
1.5程度のものが多いように思います。それ以下のものが多々ありますし、実際の取引をしてみたら
もっと成績が悪いEAもたくさんあります。1.5は悪くない成績です。
アービトラージ、裁定取引でも成績は2.5ならいいほうです。が、ナンピンマーチンのshima alが
2.63で、優れていますがそのなかでもkaite alはずば抜けた成績を示しています。
サンプル母数が少ないせいもありますが、4.79は極めて優秀な成績です。
地合が良ければもっと稼げるでしょうが、設定を変更するたびに動作が不安定となる
MetaTraderの性質には困っています。パラメーターの変更ぐらいで稼働しないのは頂けません。
現在のレバレッジが100倍ですので200倍のところでもう少し使ってみたいと思います。
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| EA | Profit Factor | Standard Deviation ¥ | Sharp Ratio | Z-score | Experctancy | AHPR | GHPR |
| shima al | 2.63 | 5,480 | 0.25 | -0.37（28.86％） | 9.6pips/¥1870 | 0.12% | 0.11% |
| kaite al | 4.79 | 4,794 | 0.83 | 1.42（84.43％） | 18.1pips/¥3916 | 1.31% | 1.23% |
| goto al | 0.64 | 1,155 | -0.14 | 3.17（99.84％） | -0.7pips/-¥168 | -0.35% | -0.38% |
| day al | 0.46 | 699 | -0.25 | -1.51（87.43％） | -3.2pips/-¥178 | -0.37% | -0.38% |
| kaite fxcm | 0.25 | 7,311 | -0.27 | 0.09（7.17％） | 3.0pips/-¥2192 | -0.42% | -0.46% |
| ohany oa | 1.34 | 173 | 0.12 | 1.57（88.35％） | 1.9pips/¥18 | 0.21% | 0.18% |
パフォーマンス一覧
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