しばらくほおっておいたExpert Advisorの再設定をしてみたところ、AVAトレードのデモ口座が
ログインが出来ないことがわかりました。
AVAとのデモ口座のメールでのやり取りでは期限が21日とありましたので期限はとうに
過ぎていますので使えなくなったとしてもやむをえません。
それに反してOANDAのデモ口座は使えました。
以前OANDAに直接尋ねたところ、デモ口座の期限は特に定めていない。とのことでしたし、
たしか一名義でのデモ口座は10個まで持てると記憶していますのでOANDAで検証をしてみたいと、
考えます。
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成績の悪い自作EAをいじってみた。入れた機能はロスカットとトレール。
特徴は売り買い同時にポジションを持たないので取引しているのはいずれか一方向だけ。
初期は10000ドルで一枚のみ取引を行った場合。
ロスカットをした場合にはロスカットしない場合より成績が良くなった。
特に売りでは補正なしが成績がマイナスだったのに、プラスに転じた。
タラレバで月間利益を計算すると、81ドル/月となり、おおよそ8000円程度が
一枚の証拠金に対して期待出来る。安全率を見て￥5000円/月としても、月利10％では上出来。
中身を見てみないとわからないが、トレールのコードがおかしいのではないかと思っている。
勝率が低いのは気に入らないが、東日本大震災を含む期間でもこうだし、自分が希望する
という機能があるのでこのEAは気に入っている。
市販のEAをたくさん買って来たが購入後も成績が良く、誠意のある対応をするサイトは
寡聞にして知らない。
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| 買いEA スタート$10,000 | |||||||
| 種類 | 取引期間 | 取引回数 | 純利益 | 総利益 | 総損失 | PF | 勝率 |
| 補正なし | 2010-2014 | 807 | 980 | 14,583 | 13,602 | 1.07 | 31.72% |
| +ロスカット | 2010-2014 | 777 | 3,464 | 14,834 | 11,370 | 1.30 | 34.23% |
| +トレール | 2010-2014 | 243 | 1,694 | 6,218 | 4,524 | 1.37 | 29.63% |
| 売りEA スタート＄10,000 | |||||||
| 補正なし | 2010-2014 | 806 | -1,359 | 11,399 | 12,758 | 0.89 | 31.39% |
| +ロスカット | 2010-2014 | 777 | 1,409 | 11,900 | 10,491 | 1.13 | 35.01% |
| +トレール | 2010-2014 | 194 | -362 | 4,280 | 4,642 | 0.92 | 40.21% |
| 買い | 売り | 合計 | |||||
| 5年間利益 | 3,464 | 1,409 | 4,873 | ||||
| 1年当たり | 975 | ||||||
| 1月当たり | 81 | ||||||
RGB 250/200/200
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バックテストをする時には、過去データが必要になる。そのときには巷間言われるように
FXDDからデータをダウンロードして、過去データをピリオドコンバーターオールで
切り出し、その前にヒストリーデータを削除してから.hstファイルを作ってそれを読み込む。
という作業をするが、それを何度繰り返しても自分の環境では過去データを読み込む時に
チャートが壊れて正しく読み込むことができないことが複数回あった。
それでMetaTraderの相談サイトに行って、Tickstoryというツールを教えてもらい、
そのツールを使って指定サイトのデータをダウンロードして、フォワードテストを
しているMetaTraderではエラーでフォワードテストを邪魔してはまずいので
新規にフォワードテスト専用のMetaTrader口座をOANDAで作ってそこにデータをいれた。
データのダウンロードにおおよそ半日、それをMetaTraderに切り出すのに半日。
MetaTraderでビジュアルモード、全ティックテストで一日半で、3日がかりのテストとなった。
ビジュアルモードは取引のタイミングがわかりやすいのでイメージを掴みやすいが、
これだけ時間かかるのではたまらないので次回はごく短い時間帯ならいいが、
さすがに五年分のデータのビジュアルモードテストはちょっとつらいのでこれはパスのつもり。
自分が考えているEAをEAEditorのデバックモードでちょっとだけ何度か動かしてから、
粗っぽいEAを試す。ロスカット値を入れて試す。さらにそれにトレールをかける。
という風に過去五年間分のバックテストとして順番に試してみたところ、
年に寄って成績の悪い年、良い年が切り替わった。
考えてみれば、民主党政権から自民党政権の違いかもしれない。
全く同じストラテジーのEAだが政権に寄って成績が違うのは不思議なことだと思う。
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三日間あまりの荒削りの他作EAの成績をチェックしてみた。
一取引当たり5.3時間程度で勝率が50％でほんの少しマイナス。
もう少しパラメーターをいじって調整してみれば成績が改善するかもしれない。
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| Open Time | Close Time | Price | Profit | 勝ち | 負け |
| 2015/1/27 14:00 | 2015/1/27 15:00 | 117.793 | -2 300 | ||
| 2015/1/27 14:00 | 2015/1/27 15:00 | 133.127 | -750 | × | |
| 2015/1/27 15:00 | 2015/1/27 20:00 | 133.796 | 6 610 | ||
| 2015/1/27 15:00 | 2015/1/27 20:00 | 117.857 | -630 | ○ | |
| 2015/1/27 22:00 | 2015/1/28 2:00 | 133.878 | -330 | ||
| 2015/1/28 2:00 | 2015/1/28 7:00 | 118.103 | 3 070 | ○ | |
| 2015/1/28 2:00 | 2015/1/28 8:00 | 134.094 | -2 030 | ||
| 2015/1/28 8:00 | 2015/1/28 11:00 | 133.527 | -5 650 | × | |
| 2015/1/28 8:00 | 2015/1/28 11:00 | 117.794 | 2 870 | ||
| 2015/1/28 11:00 | 2015/1/28 19:00 | 117.743 | -570 | ○ | |
| 2015/1/28 11:00 | 2015/1/28 19:00 | 133.547 | -190 | ||
| 2015/1/28 19:00 | 2015/1/28 22:00 | 133.094 | -4 530 | × | |
| 2015/1/28 19:00 | 2015/1/28 22:00 | 117.69 | 490 | ||
| 2015/1/28 22:00 | 2015/1/29 3:00 | 117.715 | 250 | ○ | |
| 2015/1/28 22:00 | 2015/1/29 3:00 | 132.908 | 1 630 | ||
| 2015/1/29 5:00 | 2015/1/29 9:00 | 117.719 | -2 850 | × | |
| 2015/1/29 5:00 | 2015/1/29 9:00 | 132.827 | 3 060 | ||
| 2015/1/29 9:00 | 2015/1/29 10:00 | 132.873 | 420 | ○ | |
| 2015/1/29 9:00 | 2015/1/29 10:00 | 117.709 | 100 | ||
| 2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 10:00 | 117.695 | -140 | × | |
| 2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 10:00 | 132.855 | 10 | ||
| 2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 15:00 | 133.39 | 5 240 | ○ | |
| 2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 15:00 | 118.097 | -3 880 | ||
| 2015/1/29 15:00 | 2015/1/29 16:00 | 117.962 | -1 350 | × | |
| 2015/1/29 15:00 | 2015/1/29 16:00 | 133.603 | -2 130 | ||
| 2015/1/29 16:00 | 2015/1/29 20:00 | 133.777 | 1 790 | × | |
| 2015/1/29 16:00 | 2015/1/29 20:00 | 118.346 | -3 880 | ||
| 2015/1/29 20:00 | 2015/1/29 22:00 | 118.373 | 270 | × | |
| 2015/1/29 20:00 | 2015/1/29 22:00 | 133.92 | -1 480 | ||
| 2015/1/29 22:00 | 2015/1/30 0:01 | 133.88 | -400 | × | |
| 2015/1/29 22:00 | 2015/1/30 3:00 | 118.23 | 1 320 | ||
| 2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 3:00 | 118.224 | -60 | ○ | |
| 2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 3:00 | 133.926 | -200 | ||
| 2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 5:00 | 133.654 | -2 720 | × | |
| 2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 5:00 | 117.966 | 2 580 | ||
| 2015/1/30 5:00 | 2015/1/30 6:00 | 118.024 | 620 | ○ | |
| 2015/1/30 5:00 | 2015/1/30 8:00 | 133.594 | 480 | ||
| 2015/1/30 8:00 | 2015/1/30 9:00 | 133.603 | 20 | ○ | |
| 2015/1/30 8:00 | 2015/1/30 9:00 | 117.892 | -830 | ||
| 2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 9:00 | 117.9 | 80 | × | |
| 2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 9:00 | 133.619 | -250 | ||
| 2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 10:00 | 133.653 | 340 | ○ | |
| 2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 10:00 | 117.904 | -40 | ||
| 2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 10:00 | 117.898 | -60 | × | |
| 2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 10:00 | 133.643 | 10 | ||
| 2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 12:00 | 133.046 | -5 970 | × | |
| 2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 12:00 | 117.65 | 2 510 | ||
| 2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 12:00 | 117.634 | -110 | ○ | |
| 2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 12:00 | 133.203 | -1 530 | ||
| 2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 14:00 | 133.437 | 2 250 | ○ | |
| 2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 14:00 | 117.703 | -690 | ||
| 2015/1/30 14:00 | 2015/1/30 15:00 | 117.77 | 720 | ○ | |
| 2015/1/30 14:00 | 2015/1/30 15:00 | 133.165 | 2 990 | ||
| 2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 15:00 | 133.144 | -210 | ○ | |
| 2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 15:00 | 117.79 | -200 | ||
| 2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 21:00 | 117.514 | -2 760 | × | |
| 2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 21:00 | 132.634 | 5 030 | ||
| 2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 21:00 | 132.584 | -500 | ○ | |
| 2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 21:00 | 117.511 | 30 | ||
| 2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 23:00 | 117.417 | -940 | × | |
| 2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 23:00 | 132.689 | -1 030 | 15 | 15 |
| 小計 | -3,260 | ||||
| 取引時間数 | 取引日数 | 1取引時間 | |||
| 79:00:26 | 3.29 | 5.33 | |||
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