この裁定取引には奇妙な特徴が見えます。取り引き時間帯で値動きが小さいとき、さほど損益が
ないだろうなと思っている時に大きくサヤが動く時があります。たいした事ないだろうなと
言う時に大きく損益があり、今日は良く動くな。というときにさほど益がない時があります。
225のみの取り引きだけの時と損益の巾が全く逆ですから、互いに補完関係にあるのではと考えます。
今日は225先物の動きがさほどありませんが、裁定取引では175円ほどのマイナスのサヤがあります。
このサヤが最大の時と最小の時にエントリーとイグジットをします。通常の安い時に買って、
高い時に売る。という判断でないので、損切りが出来ずずるずると損失を広げる。という、
事はないと思いますがマイナスのサヤが大きい時は心配な事には違いありません。
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裁定取引と225先物取引との印象の違い
– Posted on 2014/04/11Posted in: 自動売買裁定取引
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