今日は全く取引なし。まったりとした一日
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【日々の取引】きょうは動きなし
– Posted on 2015/02/09Posted in: 日々の成績
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【デモトレード】雇用統計のダメージでは
– Posted on 2015/02/07Posted in: Expert Advisor
昨日の夜の米雇用統計では、ドル円で一円以上上がったので売りで入っていたEAは、
特にサヤ取りが甚大な損害を受けた。
しかし、二つともデモトレードと言うこともあって、SLで止まっていたので助かった。
ストップの重要性がわかる。今度はトレールに挑戦してみたい。
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サヤ取り
自作EA OANDA
自作EA AVA
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【日々の取引】ほんのちょっぴりのプラス
– Posted on 2015/02/06Posted in: 日々の成績
225単独は取引なし。裁定取引サヤ取りアービトラージは寄りで+33,000。引けは同値撤退。
もう少し動いてほしかった。
累計 +222,000。
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【むずかしい証券用語】負債比率
– Posted on 2015/02/06Posted in: むずかしいFX 証券用語
負債比率と言う言葉がある。負債 ÷ 自己資本と言うことらしい。
お隣の国韓国のナッツリターン問題のある大韓航空では、それが大きいらしい。
日本企業と比べてみると、REITを発行したあとの積水ハウスでさえ50％程度。
いかに借金が多いかわかる。
サムスンは額面通りとは受け取りにくいが、一応この数字。
ザックリ考えて自己資本に比べて75％以上の負債比率が有るのはまともな企業とは考えにくい。
上から順番に破綻するのではないだろうか。
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| 韓国企業負債比率 2013 | |||
| No. | 財閥名 | 負債比率％ | 負債額単位兆ウォン |
| 1 | 韓進グループ（大韓航空） | 452.4 | |
| 2 | ハンファ | 144.8 | |
| 3 | LG | 99.4 | |
| 4 | SK | 86.8 | |
| 5 | ロッテ | 65.8 | 36.8 |
| 6 | 現代自動車 | 65.7 | 44.8 |
| 7 | ポスコ | 54.3 | 25.8 |
| 8 | サムスン | 43.0 | 276.2 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 日本企業参考 | |||
| ハウス食品 | 30.1 | ||
| 積水ハウス（REIT後） | 53.4 | ||
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【Expert Advisor】トラリピの損益曲線は本当？
– Posted on 2015/02/06Posted in: Expert Advisor
とあるサイトのトラリピの損益曲線。果たしてこの通りにいくのかをバックテストで試してみたい。
トラリピ損益曲線
──────────後日談
デフォルト通りにこれを試してみたら、全く違う結果になった。どうも額面通りとはいかないようだ。
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【日々の取引】今日も取引なし
– Posted on 2015/02/05Posted in: 日々の成績
225単独は取引なし。裁定取引サヤ取りアービトラージはホールド。
Expert Advisorをちょこちょこっといじっただけ。ちょっとトラリビに興味が出た。
世界のメジャー三大通貨は、ドル、ユーロ、円。エキゾチック通貨のスイスフラン等を
扱っているとどう影響受けるかわからないのでメジャーな通貨を扱うつもり。
現在サヤ取りEAのフォワードテストをしているのだけどユーロの動きが大きいのに気がついた。
今まではUSDJPYだけしかやってこなかったので少し気になる。
ドラギ発言のせいもあるだろうが、比較した時間帯では動きが二倍超ある。
ユーロ円も少し扱ってみたい。まずはバックテストから。
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ドル円とユーロ円の比較
http://nikkei225jp.com/fx/
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【Expert Advisor】ロスカットの効果でバックテスト成績がアップ
– Posted on 2015/02/05Posted in: Expert Advisor
成績の悪い自作EAをいじってみた。入れた機能はロスカットとトレール。
特徴は売り買い同時にポジションを持たないので取引しているのはいずれか一方向だけ。
初期は10000ドルで一枚のみ取引を行った場合。
ロスカットをした場合にはロスカットしない場合より成績が良くなった。
特に売りでは補正なしが成績がマイナスだったのに、プラスに転じた。
タラレバで月間利益を計算すると、81ドル/月となり、おおよそ8000円程度が
一枚の証拠金に対して期待出来る。安全率を見て￥5000円/月としても、月利10％では上出来。
中身を見てみないとわからないが、トレールのコードがおかしいのではないかと思っている。
勝率が低いのは気に入らないが、東日本大震災を含む期間でもこうだし、自分が希望する
- 常にポジションを持つ。（結果に一喜一憂して楽しみたい）
- ロットがナンピンマーチンのように増減しない。（心臓に良くない）
- 売り買いのタイミングが予想しやすい。（いつ売買するかわかりにくいのは不安）
という機能があるのでこのEAは気に入っている。
市販のEAをたくさん買って来たが購入後も成績が良く、誠意のある対応をするサイトは
寡聞にして知らない。
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| 買いEA スタート$10,000 | |||||||
| 種類 | 取引期間 | 取引回数 | 純利益 | 総利益 | 総損失 | PF | 勝率 |
| 補正なし | 2010-2014 | 807 | 980 | 14,583 | 13,602 | 1.07 | 31.72% |
| +ロスカット | 2010-2014 | 777 | 3,464 | 14,834 | 11,370 | 1.30 | 34.23% |
| +トレール | 2010-2014 | 243 | 1,694 | 6,218 | 4,524 | 1.37 | 29.63% |
| 売りEA スタート＄10,000 | |||||||
| 補正なし | 2010-2014 | 806 | -1,359 | 11,399 | 12,758 | 0.89 | 31.39% |
| +ロスカット | 2010-2014 | 777 | 1,409 | 11,900 | 10,491 | 1.13 | 35.01% |
| +トレール | 2010-2014 | 194 | -362 | 4,280 | 4,642 | 0.92 | 40.21% |
| 買い | 売り | 合計 | |||||
| 5年間利益 | 3,464 | 1,409 | 4,873 | ||||
| 1年当たり | 975 | ||||||
| 1月当たり | 81 | ||||||
RGB 250/200/200
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【日々の取引】きょうは全部ノートレ
– Posted on 2015/02/04Posted in: Expert Advisor, 日々の成績
今日は全く動きなし。こう言う日もあるよね。というところ。
用事の合間に自作EAの2010から2014で、五年分のバックテストをしてみた。
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買い 素のまま。
上記にロスカットを付けたところ。
さらにトレール
素の売り
ロスカットを付けたところ。
さらにトレール
買いも売りもロスカットを付けただけのEAが最も成績が良い。という結果が出たのは驚き。
ビジュアルモードでないの少しの時間でバックテストを終わらせる事ができたので助かった。
残念なのはトレールのコードがうまく書けないので思ったように利益が上げられないこと。
この点を改善したい。
──────────後日談
土曜日にロスカットEAに入れ替えるようだ。
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【証券会社】FXCMとのおつきあいでは
– Posted on 2015/02/04Posted in: 未分類
誰しもそうだと思うが、ネット証券を使っていると複数の証券会社と付き合いがあると思う。
そのうちのひとつがFXDD。
取引ツールの使い勝手の善し悪しがあるが、何社もあっても実際頻繁に使っているのは
二三社のところではないだろうか。
念のためと思って口座を作った。
ちょっと前のスイスフラン問題で、被害を被った会社、破綻した会社が散見される。
それでずるく立ち回ったのがサクソバンク証券で、手数料を増やしたのがFXDDのようだ。
自分のところにもFXCMから口座手数料の件でお知らせが来ている。
口座維持手数料が無料と言うのがネット証券会社のメリットなので少々疑問が残る。
さらに残金ゼロの口座からも手数料徴収と言うのはいただけない。
今回の件でコスト回収の必要はわかるが、恣意的に顧客に請求するのは賛成出来ないので、
口座解約と言う事になると思っている。
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【Expert Advisor】ヒストカルデータの作成では メジャーな方法では何度やってもダメなので違う方法でやってみる
– Posted on 2015/02/04Posted in: Expert Advisor
バックテストをする時には、過去データが必要になる。そのときには巷間言われるように
FXDDからデータをダウンロードして、過去データをピリオドコンバーターオールで
切り出し、その前にヒストリーデータを削除してから.hstファイルを作ってそれを読み込む。
という作業をするが、それを何度繰り返しても自分の環境では過去データを読み込む時に
チャートが壊れて正しく読み込むことができないことが複数回あった。
それでMetaTraderの相談サイトに行って、Tickstoryというツールを教えてもらい、
そのツールを使って指定サイトのデータをダウンロードして、フォワードテストを
しているMetaTraderではエラーでフォワードテストを邪魔してはまずいので
新規にフォワードテスト専用のMetaTrader口座をOANDAで作ってそこにデータをいれた。
データのダウンロードにおおよそ半日、それをMetaTraderに切り出すのに半日。
MetaTraderでビジュアルモード、全ティックテストで一日半で、3日がかりのテストとなった。
ビジュアルモードは取引のタイミングがわかりやすいのでイメージを掴みやすいが、
これだけ時間かかるのではたまらないので次回はごく短い時間帯ならいいが、
さすがに五年分のデータのビジュアルモードテストはちょっとつらいのでこれはパスのつもり。
自分が考えているEAをEAEditorのデバックモードでちょっとだけ何度か動かしてから、
粗っぽいEAを試す。ロスカット値を入れて試す。さらにそれにトレールをかける。
という風に過去五年間分のバックテストとして順番に試してみたところ、
年に寄って成績の悪い年、良い年が切り替わった。
考えてみれば、民主党政権から自民党政権の違いかもしれない。
全く同じストラテジーのEAだが政権に寄って成績が違うのは不思議なことだと思う。
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