昨日から自作のExpert Advisorがデモ口座で稼働している。と言ってもいきなり往復ビンタが
三連発だけど。 (^_^;A デモ口座の有効期間が一ヶ月なので、今月月末にどのくらいの成績か、
披露してみたいと思っている。
まだ正月休みなので過去ログの見直しをしているところ。もしタイムマシンがあるならば、
2005年に戻って自分をはり倒したい。なんでこんな無駄な事をしていたのかと。
自分の座右の銘は二つ。他力本願とヘタな考え休むに似たり。
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今年初めての寄りでは、HOLDになってしまったので、しばらく持ち越しかな？と
思っていたところ、大引けでシステムが利確した。不思議な事に両方プラスだった。
一の年のしょっぱなに幸先の良い利確。
裁定取引サヤ取りアービトラージが+93,100。225単独はノートレ。
累計 +93,100
──────────後日談
自分が四苦八苦して作ったExpert Advisorがデモ口座で稼働を始めた。
現在のところ往復ビンタ発動中。
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2015/01/05
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安定的に利益を得ると言う事では、裁定取引サヤ取りアービトラージが優れていると聞いた。
色々検索してみたが販売EA以外で自作でサヤ取りのEAを動かしているかたは見つからなかった。
自分はクロス円で順相関の通貨でサヤ取りを希望していて、MetaTraderのひとつのウインドウに
二つのチャートを表示させるようにすることのヒントまではわかったが、
サヤが開いた、閉じた事を判断する条件式がわからないので詰まった。
EAのコードを自分では書けず、コード作成支援ツールで書いているのでそのツールに
サヤ取りの条件式が無いと手も足も出ない。
市販のサヤ取りEAもあるがそれは最後の手段として、なるべくツールを使って自分で書きたい。
自分で作った物なら失敗して破綻しても納得がいくし、利益が出たらそれはそれで嬉しい。
自分がサヤ取りにこだわるのは、爆益は出ないが安定して勝てる点。
調べたら過去10年間に14回のショックがあるので売り買い一方だけの取引では、
東日本大震災等のような大きなショックでは問答無用に破綻してしまうかもしれないから。
二つの通貨の組み合わせを同時に売買するのでブローカーが対応してないかもしれないので、
実際に売買してみないとわからないが、少しだけ希望が見えて来たので楽しみ。
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正月で暇だったのでExpert Advisor作成支援ツールを使ってExpert Advisorを作ってみた。
EAを作る場合は、変数の大小を比較したりクロスした場合に売買をする。という事を考えながら
作って行くが、どのインジケーターの数値を使うかを指定する場合に、英数略称でインジケーター表示
されるので作っている最中に混乱して指定を間違うことがあって名前の違う変数を使うことにした。
簡単にEAを作る場合には特定のラインと何かのインジケーターが交差、クロスというのが、
エントリーポイント、イグジットポイントだが、裁量との大きな違いは、いっときに上下に
値が振れる時にすぐに損切り、利確をしてしまう事。大きく利をとれないというのが悩みの種。
とくに○○ショックという言われるあたりに機敏にとれない。ということもある。
標準のインジケーター、二種類の移動平均線を使った場合、プロフィットファクターが最大1.5程度
だったのがこれでは3.14という結果になった。過去データのインポートに失敗したので、
母数が少ないから有意性、信頼性に欠けるがポートフォリオとして一意の考えで、
売り買いを合算させれば多少は安定的な成績になるのではないかと考える。
プロフィットファクターはちょっと信じがたいが、自分が注目したのは平均勝ちトレードの数値。
どのくらい利を得るかより、どの位負けないかを考えてみた。
一回平均トレードで勝ち：負けの比、勝ち負け比が買いで78：25。売りで36：16で、
3：1と2：1なら粘り強い取引が出来るのではないかもしれないと考える。
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買いの場合
2015/01/03
長い時間軸で利を取る事ができた
一時ラインをひげが突き抜けているが利確していない
少し長い時間足
少し長い時間足
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売りの場合
2015/01/03
長い時間足で売りを取った場合
図右ではひげが突き抜けているが利確していない。
このひげがタッチしても利確、損切りをしないと言う事が望みだったのでほぼ満足の行く自作EA。
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自動売買を一年振り返ってみて。
裁定取引サヤ取りアービトラージは枚数を何度か変えてみたりしたのだけど、結局マイナスになった。
試行錯誤して、だんだんとまずい点を削ぎ落としてこれかな。と言う点に落ち着いた。
月間では-92,166設定を間違えなければプラスになっていた。年間も。年間トータルは、-66,714
試行錯誤の年だったからしょうがないと言う気持ち。来年から平均したプラスになってほしい。
225ミニ単独の自動売買は2手法があって、うちひとつは勝ちも大きいが負けも大きく、
精神的につらいのでやめることにした。含み益があって勝っている時はいいが負けている時はつらい。
プロフィットファクターよりも平均的に勝てる手法が欲しい。という気持ちのほうが強くなった。
もうひとつは手動で寄り引けで注文しなければならないので判定から完全自動売買ではないが、
勝率が50％超で大負けの確率が小さいので続けることにした。
初めて間もないが+46,000 これは一年間様子を見てロットを決めたい。
現物の取引は○○ショックに影響されるので興味が無くなった。
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ブラッククリスマス。 orz。裁定取引サヤ取りアービトラージ-170,000。設定が間違っているかも。
225単独はノートレ。
累計 -49,000
──────────後日談
なんでこんなにテストと違うのかを調べてみたところ、基本的設定が間違っている事に
気がついた。 ┐(´〜` ;)┌
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2014/12/25
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裁定取引サヤ取りアービトラージ、寄りサインなし、引けでサインあり注文。
225単独、+28,000。日中ヨコヨコだったので、最悪ちょっとのマイナスか。
とおもっていたら大証タイムでまさかの下げ。 (=￣ω￣=)V ﾗｯｷ-♪
累計 +121,000
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2014/12/24
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裁定取引サヤ取りアービトラージは取引なし。
225単独は+33,000。
仕事の関係で急ぎの用事を終わらせるまでWebを見れなかった。プラスになっていてほっとした。
そう言えば今日は冬至か。
刻一刻と中国と韓国の破綻が近づいている気がするので、怖く感じる。
馬券の単勝複勝買いとおなじで、単勝の225単独はパーセンテージを減らしている気持ち。
累計+93,000
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2014/12/22
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裁定取引サヤ取りアービトラージ、取引なし。
225単独-42,000。うーん、一進一退。
累計 +60,000
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2014/12/19
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裁定取引サヤ取りアービトラージ+83,000。
225単独-8,000。
裁定取引だから、片方がマイナスになるのが普通なんだけど、不思議な事にいずれもプラス。
15分足で見ると、ずいぶんひげが長いなぁと言う感じがする。
ひょっとして○○ショックが近いうちに来るのではないかと言う気も。
累計+102,000
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2014/12/18
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