09/04 バックテスト
225miniのバックテストを2010/09のみでやって現在のところ
8月から9月初までで+255。
ではその前の期のものではどうか?というテストをしていない。
明日試してみたい。
09/04 バックテスト
225miniのバックテストを2010/09のみでやって現在のところ
8月から9月初までで+255。
ではその前の期のものではどうか?というテストをしていない。
明日試してみたい。
09/04 先週先物システムトレードソフトランキング
うーん、Perryはプラスマイナスゼロか。
225マイスターも芳しくないな。
週間ランキング【2010年8月30日~9月3日】 | ||||||
順位 | システム名 | 週間損益 | 取引回数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 |
1 | Top IX | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 東大Master Topix | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 東大Master 225 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Perry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 逆張り職人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | アールズロード | ▲10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | STC | ▲20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 順張り職人 | ▲30 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | 東大後場トレ Topix | ▲50 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 東大後場トレ 225 | ▲70 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | R-MESA3 | ▲90 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 225マイスター | ▲150 | 3 | 1 | 2 | 0 |
13 | BigBlue2 | ▲220 | 3 | 0 | 3 | 0 |
09/03 9月1週目成績
09/01、2に参戦できれば勝てたかもしれないが、
エントリーなしなので。
Perryの理論ならやむなし。
9月1週目 | ||||
単位円/枚 | 勝ち | 負け | 80円で利確 | マイナス回避 |
月日 | ||||
月日 | ||||
09月01日(水) | ーー | ーー | ||
09月02日(木) | ーー | ーー | ||
09月03日(金) | 5 | |||
小計 | 0 | 5 | ||
合計 | -5 |
09/03 結果 -5
結局、-5円。
9020円(売りで参戦なので-80円)に届かなかったのが残念。
09/02 結果
Perry運用ブログをみると、Perryは参戦していない。こちらと同じ。
9085円でエントリーしていれば、80円取る事が出来た。
寄り引けシステムでは、売りで45円かな。
なかなか、一方向で振れる事が少ない。
09/02 予想
ダウ↑+254.75、ナス↑62.81。
日経の始値が前日比相当低くなければ↓売りで行くはずだけど
さがるんかなぁ。と言う気持ちがある。
ま、Perryのお手並み拝見。
09/01 ロールオーバーの件
10/09が7万枚に対して10/12が3000枚弱。
これでは乗り換えはまだ早いと感じる。
09/01 結果
五分足二本目始値は8825で、
参戦はしなかったが、利食うには、おおよそ80円程度が適当のようだ。
Perry運用ブログでも、今日は見送りだった。
09/01 ロールオーバー(乗り換え)
ロールオーバーとは、先物売り・現物買いの裁定ポジションを持ている場合で解説すると、
まず買っている現物はそのままで、SQ前に一旦先物を買い戻すと同時に
期先の先物を新たに売り建てることで決済を先送りすることをいう。
ロールオーバーが進むとSQ当日に現物売りが減少することになる。
ですからSQが近づいてくるとロールオーバーがどの程度進んでいるかが注目されるわけです。
ロールオーバーが活発化すれば期先物の建て玉が増加するので目安となる。