最終更新日 2016年2月8日月曜日 17:07:11
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【裁定取引】証拠金の相殺とは3 考えの失敗

前回の証拠金の相殺で、今度は二倍の建玉でやってみたとき、引けのサイン発生で

口座にはその分だけの枚数に見合う残高が有ったんですが、証拠金不足でエラーになりました。

大引けとイブニングの間に、あわててサポートに電話して対応を相談したところ、

オプションで、「注文番号を固定しない」という機能で対応できることがわかりました。

それで、イブニング開始時にアプリケーションからボタンを押して手動で建玉をもつように

しようとしたら、さらに証拠金不足でエラーになりました。

「あれ (´・ω・`)?」これはイカン。証券会社のHPからログインして建玉を処分しました。

みると、TOPIXが自分の考えた三倍あり、すぐに処分しました。

ついていることに利が有り、225単独の利と併せて今日はいい小遣いが貰えた日でしたね。

──────────私の勘違い

その後で件の証券会社からメールが来ました。

証拠金不足とは維持率が50%を切ると使えない事が原因だったことがわかりました。

検討不足でした。

委託証拠金のうち必要証拠金額が占める割合が50%を上回りました。

詳しくはお取引メニューの「先物取引」ページ下の「リスク管理(証拠金管理)」を

ご覧ください。

なお、当社では証拠金不足の際に自動で入金を行う「不足証拠金自動振替サービス」を

行っております。

併せてご利用ください。

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【むずかしい証券用語】移動平均線三種類

 ごくごくシンプルな移動平均線を再勉強

加重移動平均

加重移動平均は直近N日の個々の終値に異なる係数を掛けて平均を計算するものです。

直近の終値にかける係数を最大値とし直近から遠い終値になるほど係数を減らしていきます。

係数の減少を一定にしたものを線形加重移動平均といい、加重移動平均と言えば

一般的には線形加重移動平均を指します。

加重移動平均の特徴は、直近の値ほど大きい係数をかけるので単純移動平均よりも

直近の値段の影響が大きくなります。

 

指数移動平均

指数移動平均は加重移動平均の一種です。指数加重移動平均または指数平滑移動平均とも

呼ばれます。

線形加重移動平均の係数が直近の日を最大として直線的に減少したのに対し、

指数移動平均は係数の減衰が指数関数的になるように調整したものです。

減衰の度合いは平滑化係数と呼ばれ0より大きく1より小さい値を取ります。

一般的に平滑化係数は2÷(N+1)で計算します。

(Nは指数移動平均を計算する日数)

 

移動平均線

移動平均線はトレンドフォロー系のテクニカル指標で最も一般的なものです。

移動平均線には、単純移動平均線、加重移動平均線、指数移動平均などがありますが

一般に移動平均と言えば単純移動平均を指します。

単純移動平均線は直近N日の終値の平均値をグラフ化したもので、

その平均値を期間の最終取引日に記録します。

5日移動平均線の場合、当日を含めた過去5日分の終値を平均し、

それを最終取引日の移動平均値とします。

単純移動平均は株価のトレンドを見たり、株価の支持線、抵抗線として利用されてたりします。

また、移動平均線と株価の位置関係から売買ポイントを探るグランビルの法則や、

短期・長期のそれぞれの移動平均線を利用して投資タイミングをはかる

ゴールデンクロス・デッドクロスなどの投資手法にも利用されます

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【むずかしい証券用語】CCI

むずかしい証券用語

CCI(Commodity Channel Index)は、買われすぎ、売られすぎを示す

オシレーター系のテクニカル指標です。日本語では「商品チャネル指数」と呼ばれています。

元々は、商品相場でトレンドの強さや、相場の転換点などを探る為に作られたものですが、

現在は株式投資やFXなどの金融商品などでも使われています。

CCIは、本来トレンドの強さを測るために使われていたもので、

今でもトレンドの強さやトレンド発生の見極めに使っている人も多いです。

そのため、トレードツールによっては、トレンド系の指標となっています。

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【むずかしい証券用語】ダイバージェンス

むずかしい証券用語

●ダイバージェンスとは?

オシレーターの逆行現象のことをダイバージェンスと呼びます。

ローソク足の高値が切り上がっている上昇トレンドなのに、

オシレーターの高値は切り下がっているケースが該当します。

またローソク足の安値が切り下がっているのに、

オシレーターの安値が切り上がっている場合もダイバージェンスです。

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【裁定取引】証拠金の相殺とは2

裁定取引、アービトラージ、通称サヤ取りをする場合には異種の金融商品を取引します。

それで証拠金の計算が普通にプラスするのではなくて、相殺されますが、

面倒な計算が有るので煩わしくなってやっていませんでした。

少しずつ鬱から抜けつつ有るので計算してみました。

下記は計算例。

取引対象の異なる先物取引で両建てをする場合、必要証拠金は相殺されますか?

はい。一部相殺が可能です。

具体的には双方の証拠金の合計額から、商品間デルタ/スプレッド比率、スプレッドクレジットシート

を考慮した額が減額されます。

【計算例】

以下は、2013年8月5日週のSPANパラメータで日経225先物1枚買建、

TOPIX先物1枚売建をした場合の計算例です。

<計算条件*>

日経225先物証拠金:690,000円

TOPIX先物証拠金:510,000円

商品間デルタ/スプレッド比率: 日経225:1.00、TOPIX:1.20)

商品間スプレッドクレジットレート(%) :84.17%

<両建後の維持証拠金計算方法>

日経225…690,000÷1.2=575,000

TOPIX…510,000÷1.00=510,000

(690,000-575,000)+(510,000-510,000)=115,000

575,000×(1-84.17%)+ 510,000×(1-84.17%)+115,000 ≒ 286,700円 が

維持証拠金となり、

120万円の必要証拠金が30万円弱まで相殺されます。

(*)商品間デルタ/スプレッド比率、スプレッドクレジットシートは、

清算機関の日本証券クリアリング機構で算出・公表されています。

http://www.jscc.co.jp/sakimono/span_data.html

なお、上記はもっとも簡素なポジションを想定した計算例であり、

実際の計算においては証拠金シミュレータをご活用ください。

とありますので、

現時点での225ラージ1枚が¥1,140,000、TOPIXラージ一枚が¥900,000です。

225の証拠金をA、スプレッド比率で割ったものをA1、TOPIXもそれぞれB、B1として、

スプレッド比率を掛けた後、足し算したものをCとすると、

(A – A1)+(B – B1)= ¥190,000

(A1 + B1)× 0.1583 + C = ¥482,858

となって、225買い、TOPIX売りでサヤ取りをする場合は、114万+90万=204万でなく、

およそ50万で取引できることになります。 

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【Expert Advisor】デモ口座の期限切れでは

しばらくほおっておいたExpert Advisorの再設定をしてみたところ、AVAトレードのデモ口座が

ログインが出来ないことがわかりました。

AVAとのデモ口座のメールでのやり取りでは期限が21日とありましたので期限はとうに

過ぎていますので使えなくなったとしてもやむをえません。

それに反してOANDAのデモ口座は使えました。

以前OANDAに直接尋ねたところ、デモ口座の期限は特に定めていない。とのことでしたし、

たしか一名義でのデモ口座は10個まで持てると記憶していますのでOANDAで検証をしてみたいと、

考えます。

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【嫌韓】韓国訪問者数の年次変化2

前回の投稿で徐々に訪韓者が減っているとの記事を紹介しましたが、2015年末での訪韓者数が

わかりましたのでちょっと示します。

小泉首相が靖国神社に参拝した年と同じだけになったと言う事です。

このペースで行けば、もっともっと減る事でしょう。

20150213韓国訪問者数

韓国訪問者数
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【自動売買】先物の自動売買でUWSCの設定に戸惑う

自動売買を行う上で必要な操作があります。

取引をするパソコンが、平日特定時間にウェイクアップ、再起動、取引アプリ起動、

そして、取引時間終了後に取引アプリ終了、スリープ。という行動を繰り返さなければなりません。

取引自体は自動で行いますが、パソコンの操作は取引アプリの守備範囲ではありません。

その上記の一連の操作を繰り返す事をサポートするのがUWSCというアプリケーションです。

エクセルでもマクロの操作記録をして実行することができますから、

スクリプト構文が出来ない方でも記録方式でループで操作する事ができると思います。

休日、平日、稼働時間の判定も計算式で指定できます。

普段の年はなんと言う事が無い書き換えですが、私用で何となく用事が手に付かなくなり、

本来なら年末に行わなければならない年末調整が全く手につかず、昨日までそのままにしていました。

何事もおっくうになったので、まぁ、すすまないことすすまないこと。

説明書に従い、初めからチェックしていきます。

スクリプト構文のある位置の絶対パスを指定して、動作日時をさらに構文で指定。

──────────UWSC設定

実行時に休止状態から復帰する。にチェック。

WW<>0 AND WW<>6 AND HH=8 AND NN=30(毎週、月曜日から金曜日8:30に起動)

WW<>0 AND WW<>6 AND HH=8 AND NN=00(毎週、月曜日から金曜日8:00に起動)

WW<>0 AND WW<>6 AND HH=15 AND NN=30(毎週、月曜日から金曜日15:30に起動)

の三種類を指定して一度のみの設定でチェック。

それから休日指定ファイルを開いて休日のチェック。

漸く足掛け二年かけて設定が完了しました。

Uwscimage

UWSC

「機能」

 ・ マウスとキーボード入力を記録して再生する事ができます。 (スクリプト形式ですので

自由に編集する事ができます)

 ・ 強力なスクリプト言語によりアプリの操作ができます。 (COMオブジェクト、DLLの利用も可能です)

 ・ スケジュール機能により指定時間や指定ウィンドウが現れた時などの指定ができます。

「動作環境」

 Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10

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【日々の成績】1月の成績では

一月ではあと何日か有りますが、土日なこともありますし、取引がないこともあって集計しました。

今月は大まかに言ってプラス30万くらいです。

年初と言うこともあってまずまずな感じだと思います。

朝パソコンを再起動して出かけたのですが、帰ってみるとまさかのフリーズ。 

買いを入れる予定になっていたのが建玉なしなので今日の相場を指をくわえて見ているだけ。

残念な一日でした。

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【NHK問題】NHKの犯罪率

2011/10/15時点での話

スカート盗撮逮捕連発 職員がワイセツ犯罪に走る職場ストレス

http://news.livedoor.com/article/detail/5938323/

世間から“不祥事のデパート”と揶揄されるNHKが間もなく緊急事態宣言を発令するという。

立て続けに発覚した局員やスタッフによる盗撮や痴漢、窃盗、無免許運転、不倫殺人容疑…など

半ば無法化している異常状態にNHK上層部が重い腰を上げるのだ。

 確かに、職員数約1万500人、子会社約7000人、契約スタッフなど合わせると

計2万人を超える大所帯だが、犯罪の発生率は民放の30倍以上。

民間企業と比較しても50倍以上と異常な数値を記録している。

 「NHKの警察担当記者はよく『検挙率を挙げたければ、NHK関係者をマークすればいい』と

軽口を叩かれる。半ば当たっているだけに反論できない自分が情けない」(NHK関係者)

 確かに、最近のNHKはどうかしている。今年だけで既に8件の不祥事が発生しているのだ。

特筆すべきは盗撮事件で検挙される局員が後を絶たないことだ。

 「1月には松江放送局の男性ディレクターが、静岡県のスポーツセンターの

男子ロッカー更衣室に潜入し、若者の裸を盗撮しようとして捕まった。

2月には、本局の技術局報道技術センターの職員が渋谷駅内で女性のスカートの中を

盗撮したとして検挙、8月には本局の青少年・教育番組部のチーフプロデューサーが

女性のスカートの中を携帯カメラで盗撮し、その場で取り押さえられた。

9月にも千葉放送局の技術部職員が右足に付けた小型カメラで女性店員の

スカートの中を盗撮し、捕まっている」(社会部記者)

 それにしても何故、NHKばかりが、盗撮で次から次へと検挙されるのか。

 目下、NHKがコンプライアンス対策として一番、力を注いでいるのが

局員の不倫取り締まりや不正経費のチェックだという。

 「文書こそないが、特に女性アナウンサーに対し口頭で不適切な男女関係がないか質問するんです。

いわば、不倫禁止令です。風紀を乱す男女関係は御法度。発覚した場合、処分の対象になる。

その一方で、社用携帯が月に10万円以上を超える電話代や特定の時間に

2時間以上通話している局員の通話先を調べたり、領収書の店に電話をしてチェックするなど、

目に見えるものしかケアしていない」(内部関係者)

 どうやら現在のNHKは金や異性交遊など目先の問題にのみ取り組んでいるため、

局員のモラル教育はおざなりになっている状態らしいのだ。さらに興味深いのが、

盗撮で捕まった局員のうち半数が技術畑のスタッフだったこと。

 「NHKは世界でも有数の放送技術研究所を持っている。

そこではスーパースローカメラの開発が行われる傍ら、超マイクロカメラや無線カメラの開発など、

一歩取り扱いを間違えれば盗撮に流用できるアイテムがゴマンとある。

9月に捕まった技術局員も右足に小さな、一見してわからない小型カメラを仕込んでいた。

今後、入手先などを巡っては、NHK本体にガサ入れが入る可能性もある」(同)

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